Guia para o desenvolvimento de sistemas de negociação A evolução contínua do software de análise técnica simplificou a criação de sistemas de negociação automatizados por computador. Alguns sistemas apenas gerar os sinais para o comerciante a seguir, enquanto outros colocam os negócios no mercado em nome do comerciante. No entanto, ser capaz de programar a sua plataforma de negociação favorita é apenas o começo. Você deve ter uma estrutura para testar suas teorias de negociação para ter certeza de que backtests rentáveis não são meramente por causa da sorte, mas são os resultados da modelagem robusta de um comportamento marketrsquos. Esta série de artigos irá apresentar uma abordagem simplificada para o desenvolvimento de um sistema de comércio para o mercado de varejo forex. A ferramenta de desenvolvimento do sistema wersquoll será o MetaTrader 4 (MT4), embora as idéias eo processo apresentados se apliquem a uma ampla gama de plataformas de software. A metodologia abrangerá conceitos gerais direcionados para o comerciante do sistema inicial. Quando tomamos atalhos para a conveniência, wersquoll encaminhar o leitor para recursos adicionais para informações mais aprofundadas. Existem cinco fases distintas no desenvolvimento do sistema de negociação: Fase 1: Desenvolver o modelo de mercado eo sistema automatizado básico mdash o sistema automatizado básico implementa este modelo, mas não incorporar stop loss ou metas de lucro. O sistema básico é para o único propósito de coletar dados para a análise estatística usada nas fases de desenvolvimento posteriores. Fase 2: Gerenciamento de risco mdash a perda de parada inicial (ISL). Usando os dados reunidos na Fase 1 e com base na análise estatística desses dados, adicionamos um ISL à estratégia de negociação. Usamos a otimização para encontrar um parâmetro stop loss que se adapte às nossas necessidades. Usaremos a análise passo a passo para testar esta versão do sistema. Fase 3: Gestão de lucros mdash a meta de lucro (PT). Como na Fase 2, usaremos a análise estatística de nossos dados para incorporar uma meta de lucro no sistema. Novamente, usaremos a otimização para encontrar um objetivo de lucro apropriado e, em seguida, usaremos a análise passo a passo para testar esta versão do sistema. Fase 4: Money management mdash o algoritmo de tamanho do comércio (TSA). Esta fase não depende dos dados coletados na Fase 1. Em vez disso, incorporaremos o popular método de tamanho de comércio de fração fixa para determinar quantos lotes serão alocados para cada comércio. A literatura de comércio popular é repleta de conselhos para restringir o risco por comércio dentro de um intervalo de 1 a 3 de patrimônio da conta. Vamos executar a nossa otimização usando essas porcentagens e, em seguida, mais uma vez usar a análise passo a passo para testar esta versão do sistema. Em conjunto, as Fases 2 a 4 compreendem a gestão comercial, mas há mais um passo crítico: Fase 5: Análise Monte Carlo muitos comerciantes param depois da Fase 4. No entanto, nosso teste não está completo nessa conjuntura eo sistema não está pronto para Implantação (supondo que é rentável). Apesar de nossa análise passo a passo, não podemos ter certeza de que nossos resultados não são por causa da sorte. Em outras palavras, nosso modelo pode não descrever o comportamento do mercado com precisão os resultados favoráveis podem ter se beneficiado de um ambiente de mercado cuja ação preço apenas aconteceu de coincidir com a nossa lógica. A análise de Monte Carlo ajudará a determinar se nosso modelo foi bem sucedido por causa da sorte (aleatoriedade) ou sua capacidade de identificar e explorar um padrão de mercado real. Este artigo cobrirá a fase 1 artigos subseqüentes cobrirão fases 2 a 5. Sobre o autor Neil Rosenthal é um dentista aposentado que comande sua própria conta. Ele também é um experiente programador de computador. Ele pode ser alcançado em rightedgetradinggmx. Design Your Trading System em 6 Passos O principal foco deste artigo é para guiá-lo através do processo de desenvolvimento de seu próprio sistema de negociação forex. Embora não demore muito para chegar a um sistema, é preciso algum tempo para testá-lo extensivamente. Portanto, seja paciente a longo prazo, um bom sistema de negociação forex pode potencialmente fazer-lhe um monte de dinheiro. Time Frame A primeira coisa que você precisa para decidir quando criar o seu sistema é que tipo de comerciante forex você é. É você um comerciante do dia ou um comerciante do balanço. Você gosta de olhar para gráficos todos os dias, a cada semana, a cada mês, ou mesmo a cada ano Quanto tempo você quer manter suas posições Isso ajudará a determinar qual período de tempo você vai usar para o comércio. Mesmo que você ainda vai olhar para vários quadros de tempo. Este será o período de tempo principal que você usará ao procurar um sinal de comércio. Etapa 2: Encontre indicadores que ajudem a identificar uma nova tendência. Uma vez que uma de nossas metas é identificar as tendências o mais cedo possível, devemos usar indicadores que possam fazer isso. Médias móveis são um dos indicadores mais populares que os comerciantes usam para ajudá-los a identificar uma tendência. Especificamente, eles usarão duas médias móveis (uma lenta e uma rápida) e esperar até que a rápida passe por cima ou por baixo da lenta. Esta é a base para what8217s conhecido como um 8220moving crossover8221 sistema médio. Na sua forma mais simples, os cruzamentos de média móvel são as formas mais rápidas de identificar novas tendências. É também a maneira mais fácil de detectar uma nova tendência. Claro que existem muitas outras maneiras forex comerciantes spot tendências, mas as médias móveis são um dos mais fáceis de usar. Etapa 3: Encontre indicadores que ajudem a CONFIRMAR a tendência. Nosso segundo objetivo para o nosso sistema é ter a capacidade de evitar whipsaws, o que significa que don8217t quer ser pego em uma tendência 8220false8221. A maneira como fazemos isso é certificando-se de que quando vemos um sinal para uma nova tendência, podemos confirmá-lo usando outros indicadores. Existem muitos bons indicadores para confirmar as tendências, mas Pipsurfer realmente gosta MACD. Estocástico. E RSI. À medida que você se familiarizar com vários indicadores, você encontrará aqueles que você prefere sobre os outros, e pode incorporá-los em seu sistema. Passo 4: Definir o seu risco Ao desenvolver o seu sistema de negociação forex, é muito importante que você defina o quanto você está disposto a perder em cada comércio. Não muitas pessoas gostam de falar sobre a perda, mas na realidade, um bom comerciante pensa sobre o que ele ou ela poderia potencialmente perder antes de pensar em quanto ele ou ela pode ganhar. A quantidade que você está disposto a perder será diferente de todos os outros. Você tem que decidir quanto espaço é suficiente para dar o seu comércio algum espaço de respiração, mas ao mesmo tempo, não arriscar muito em um comércio. Você aprenderá mais sobre o gerenciamento de dinheiro em uma lição posterior. Gestão de dinheiro desempenha um grande papel em quanto você deve risco em um único comércio. Passo 5: Definir Entradas saídas de amp Uma vez que você definir o quanto você está disposto a perder em um comércio, o próximo passo é descobrir onde você vai entrar e sair de um comércio, a fim de obter o máximo de lucro. Algumas pessoas gostam de entrar assim que todos os seus indicadores correspondem e dão um bom sinal, mesmo que a vela não tenha sido fechada. Outros gostam de esperar até o fechamento da vela. Um dos tradersbloggers forex aqui em BabyPips, Pip Surfer. Acredita que é melhor esperar até que uma vela fecha antes de entrar. Ele foi em muitas situações em que ele estará no meio de uma vela e todos os indicadores correspondem, só para descobrir que, ao fechar a vela, o comércio tem totalmente invertido sobre ele It8217s todos realmente apenas uma questão de negociação estilo. Algumas pessoas são mais agressivas do que outros e você acabará por descobrir que tipo de comerciante que você é. Para saídas, você tem algumas opções diferentes. Uma maneira é rastrear sua parada, o que significa que se o preço se move em seu favor pela quantidade 8216X8217, você move sua parada por 8216X8217 montante. Outra maneira de sair é ter um alvo definido, e sair quando o preço atinge essa meta. Como você calcula seu alvo é com você. Algumas pessoas escolhem os níveis de suporte e resistência como seus alvos. Outros apenas escolhem ir para a mesma quantidade de pips em cada comércio. No entanto, você decide calcular o seu alvo, apenas certifique-se de ficar com ele. Nunca saia cedo, não importa o que aconteça. Stick para o seu sistema comercial Depois de tudo, VOCÊ desenvolveu-lo Uma maneira mais você pode sair é ter um conjunto de critérios que, quando atendidos, iria sinalizá-lo para sair. Por exemplo, você poderia fazer uma regra que se seus indicadores acontecerem inverter a um certo nível, você iria sair do comércio. Passo 6: Anote as regras do seu sistema e segui-lo Esta é a etapa mais importante da criação de seu sistema de comércio. Você deve escrever suas regras de sistema de negociação para baixo e sempre segui-lo. Disciplina é uma das características mais importantes de um comerciante deve ter, por isso você deve sempre lembrar de manter o seu sistema Nenhum sistema nunca irá trabalhar para você, se você don8217t stick às regras, então lembre-se de ser disciplinado. Como você testar seu sistema de negociação Forex A maneira mais rápida de testar seu sistema é encontrar um pacote de software de gráficos onde você pode voltar no tempo e mover o gráfico para a frente uma vela em um Tempo. Quando você move seu gráfico para a frente uma vela de cada vez, você pode seguir suas regras do sistema de comércio e tomar seus negócios em conformidade. Registre seu registro negociando, e SEJA HONESTO com yourself Registre seus ganhos, perdas, vitória média, e perda média. Se você está feliz com seus resultados, então você pode ir para a próxima fase de testes: negociação ao vivo em uma conta demo. Troque seu novo sistema ao vivo em uma conta demo por pelo menos dois meses. Isso lhe dará uma idéia de como você pode trocar seu sistema quando o mercado está se movendo. Confie em nós, é muito diferente de negociação ao vivo do que quando you8217re backtesting. Depois de dois meses de negociação ao vivo em uma conta demo, você vai ver se o seu sistema pode realmente resistir ao seu terreno no mercado. Se você ainda está obtendo bons resultados, então você pode optar por trocar seu sistema ao vivo em uma conta REAL. Neste ponto, você deve se sentir muito confiante com o seu sistema de negociação forex e sentir-se confortável tendo comércios sem hesitação. Aqui estão alguns livros se você quiser se aprofundar na construção de sistemas 038 algoritmos. BabyPips recebe um pequeno crédito de quaisquer compras através dos links Amazon acima para ajudar a apoiar o conteúdo gratuito e recursos do nosso site8230enjoy Salve seu progresso, assinando e marcando a lição complete5 Passos para desenvolver um sistema de negociação 07012013 6:00 am EST Demora E experiência para construir um sistema de comércio bem sucedido que pode gerar negócios consistentemente rentáveis, mas Alexander Nekritin de TradingMarkets lista os primeiros passos abaixo para você começar. 1. Back-Testing Cada sistema de comércio tem que ter uma borda. A borda é o que deve fazer seu sistema ter expectativa positiva. Em outras palavras, deve ser rentável a longo prazo. Vamos entrar nos cálculos e nos equívocos comuns sobre expectativa mais tarde. Mas por agora é apenas importante entender que uma borda idealmente faria o sistema rentável no longo prazo e torná-lo mais provável de ganhar dinheiro do que perder dinheiro em um tamanho de amostra grande o suficiente de comércios. 2. Co-Linearidade do Indicador Ao selecionar uma borda, é muito importante não otimizar demais ou ajustar os dados. Um erro comum que as pessoas fazem ao desenvolver um sistema é usar dois indicadores semelhantes ou de confirmação e otimizá-los. Isso faz com que o sistema para olhar grande historicamente no entanto, o sistema não vai fazer tão bem no futuro. Os indicadores são divididos em cinco tipos: Exemplos de cada tipo de indicador: tendência de média móvel, volume ADX Volume em balanço, acumulaçãoDistribuição OverboughtOversold CCI, RSI Momentum estocástica, taxa de volatilidade Bollinger Bands, Bandas Keltner 3. Robustez do sistema Também é importante Que a borda é robusta. Um sistema é robusto quando mantém expectativa positiva. O sistema deve ser testado em um movimento para cima, para baixo e para os lados. Muitos sistemas que seguem tendências funcionam bem quando as tendências do instrumento, mas não fazem também quando o instrumento está em um período lateral whipsaw. É crucial que o período seja levado em conta durante o teste de volta. 4. Amount to Back-Test Eu recomendo back-testing em pelo menos 2000 barras. Se você está back-testando um sistema nos gráficos diários eu recomendo usar 10 anos. Nos gráficos intra-dia, eu recomendo back testar os sistemas até onde seu fornecedor de dados permitirá. Isso geralmente é de seis meses a um ano. 5. Back Testing Programs É importante usar software de nível profissional com recursos de back-testing ao desenvolver seu sistema. Para citar alguns: MetaStock, BigTrends MetaStock Toolkit. TradeStation. Ative o JavaScript para exibir os comentários fornecidos por Disqus.
No comments:
Post a Comment