Opção trading backtesting

Existem todos os tipos de ferramentas para backtesting de instrumentos lineares (como ações ou índices de ações). É uma história completamente diferente quando se trata de estratégias de opções. A maioria das ferramentas utilizadas são programas personalizados que não estão disponíveis publicamente. Parte da razão para isso parece ser a maior complexidade envolvida, o dilúvio de dados que você precisa (cadeias de opções) e a (não) disponibilidade de dados de vola implícitos históricos. De qualquer forma, minha pergunta: existem ferramentas boas e utilizáveis ​​para estratégias de opções de backtesting (ou complementos para pacotes padrão ou serviços on-line ou qualquer outro). Por favor, forneça informações sobre o preço e a qualidade dos produtos, se possível. P. S. Uma idéia para enfrentar os desafios acima seria uma ferramenta que usa Black-Scholes - mas com dados históricos de volas (por exemplo, VIX que está disponível publicamente). Perguntou 11 de fevereiro às 7:54 Existe algum software automatizado para backtesting spreads de opções complexas, como coleiras de gelors de condores de ferro. Por exemplo, eu gostaria de recuperar o desempenho histórico de 10 anos de entrar em um colar sempre que o MVG de 50 dias se cruzar acima do MVG de 200 dias e rolando a chamada curta sempre que o estoque subjacente cruza acima do curto ataque. Eu olhei para as outras ferramentas acima e 1) eles não apoiaram as estratégias de opções que eu quero ou 2) exigiria que eu insira e saia manualmente das posições. O último é muito demorado. Ndash user7587 19 de março às 23:50 Tenho construído uma ferramenta para testar as estratégias de opções na obtenção. Ele mostrará preços históricos e recompensas testadas de volta para qualquer estratégia de opção. Ele também destaca as oportunidades que são baratas ou dispendiosas hoje após executar análise estatística em dados históricos. Tem uma volatilidade implícita histórica detalhada, distorção e gráficos de superfície. Os dados históricos remontam a cerca de sete anos e voltarão mais cedo. Ndash percebeuvariance 1 de outubro 15 às 17:35 Não há nada fundamentalmente diferente entre opções e instrumentos de caixa, então você realmente precisa apenas de uma plataforma de backtesting que tenha boa funcionalidade para backtesting vários instrumentos simultaneamente com o mesmo período de referência. Estou assumindo que você está procurando algo a meio caminho em termos de nível de sofisticação e custo necessário para manter. Uma dessas ferramentas que vem à mente é Deltix. Respondeu 20 de março às 13h12 Ao contrário das ações de backtesting ou dos futuros, os spreads de opções multi-legged de backtesting têm seus desafios únicos. Uma maneira de testar suas estratégias de opções é fazer o download de dados de opções históricas (Market Data Express) e usar um plugin de Excel de análise técnica (TA-Lib). Você pode então criar uma planilha do Excel para inserir automaticamente ajustar suas negociações espalhadas à medida que determinadas condições técnicas são atingidas. Uma maneira melhor é usar um software de backtesting de opções automatizado, como (OptionStack). Usando esta ferramenta, você pode criar regras para inserir e ajustar automaticamente suas spreads de opção à medida que as condições do mercado mudam. Na verdade, você pode suportar anos de spreads de opções complexas (colares, condores, etc.) em segundos. No entanto, este software está atualmente em versão beta e parece haver uma lista de espera de inscrição. Respondeu 20 de março 14 às 4:07 Só queria adicionar um complemento alternativo de análise técnica do Excel: Tulip Cell It39s gratuito e de código aberto. Aquele que você mencionou custa dinheiro. Ndash Imbue Dec 19 16 às 22:25 QuantyCarlo (quantycarlo) é um banco de trabalho para avaliação e otimização de sistemas de negociação de opções. Ele vem em vários sabores, o mais básico dos quais permite backtesting de opções automatizadas. Uma versão gratuita está disponível com um número limitado de símbolos do final do dia. Outros planos de assinatura oferecem mais símbolos e dados intradiários. O QuantyCarlo Enterprise Edition expõe duas APIs de programação, oferece análise fatorial, Modelagem Preditiva Aplicada (veja amazonApplied-Predictive-Modeling-Max-Kuhndp1461468485) e computação em cluster para gerar eficientemente os parâmetros ótimos para uma determinada estratégia. Isso também é oferecido como um serviço às instituições financeiras pela IOTA Technologies (iotatx), o fabricante da QuantyCarlo. Respondeu Jun 27 15 em 4: 48Welcome. Backtest Wizard é um modelo do Microsoft Excel para PC ou Macintosh que testa estratégias técnicas de negociação em ações, opções, commodities e futuros. QuestStand-alone backtest sistemas vendem por 795 a 8,400, diz o desenvolvedor de Backtest Wizard, John A. Sarkett. Em 199.95, o Backtest Wizard 4.0 fornece acesso fácil ao mundo dos testes de estratégia. (Também está incluído nos pacotes do Option Wizard Online, 399,95 a 599,95). É bem adequado para um comerciante que deseja trabalhar em estreita colaboração com os dados para alcançar a sensação prática. É ideal para o comércio de papel também. Curiosamente, um comerciante escreve que estou realmente obtendo melhor quilometragem do Backtest Wizard do que o Tradestation. quot Backtest Wizard aproveita o poder do Microsoft Excelreg para backtest, especificamente as funções de lógica e solver, dois dos aspectos menos utilizados, ainda mais poderosos de o programa. Além disso, usamos o poder da Internet para acessar os últimos 200 dias de volume alto-baixo-fechado em qualquer estoque ou índice. Neste momento, não há cobrança de dados, tornando o Backtest Wizard um valor incomum. Backtest é aplicar uma estratégia de negociação aos dados históricos de preços de títulos, seguir o que acontece a seguir e avaliar os resultados. Por exemplo, um comerciante pode determinar o resultado histórico da compra de um estoque cada vez que sua média móvel de 5 dias cruza acima de sua média móvel de 20 dias e vendendo um estoque curto cada vez que sua média móvel de 5 dias é inferior aos 20 dias Média móvel. Podem ser adicionados critérios técnicos adicionais para filtrar e refinar sinais de compra-venda. O Assistente do Backtest inclui a tendência (média móvel) do volume (estocástico) voltado ao volume (índice de força) da taxa de variação Índice de força relativa ADX e ADXR Os três primeiros são usados ​​para gerar determinações de compra-venda. Estas são as ferramentas básicas de análise técnica, e muitos especialistas sentem que as ferramentas básicas funcionam melhor, de acordo com o criador do Assistente de Backtest, John A. Sarkett. Existem diferentes métodos sobre como trocar esses indicadores. Nosso compêndio recomendado de análise técnica pode ser encontrado na análise técnica padrão ouro pelo analista técnico da CNBC, John J. Murphy. Esta é a Bíblia para todos os comerciantes. Trading for a Living. Psicologia, Trading Tactics, Money Management por Alex Elder discute seu Índice de Força em profundidade. É também uma excelente leitura. Além disso, veja nosso recurso aqui no site, originalmente publicado na revista Stocks and Commodities. Os teóricos da negociação enfatizam a importância de testar um sistema comercial. Gera confiança para agir quando as condições atendem aos parâmetros de negociação do sistema e somente quando essas condições são atendidas. Mostra as conseqüências de divergir do seu sistema (por exemplo, compra em breakout de volume e condição de sobrecompra). Gera habilidade para fazer uma pequena perda quando errado. Um sistema típico de sucesso terá aproximadamente 65 vencedores e 35 perdedores. Você pode levar os perdedores com mais facilidade se você entender como eles abrangem a planilha e, normalmente, precedem a próxima vitória. Permite ao usuário adaptar as metodologias de negociação às condições de mercado em mudança. Como é um modelo do Microsoft Excel, é completamente e totalmente personalizável. Com um clique no botão, o Backtest Wizard acessa dados de data, preço e volume. O Assistente do Backtest calcula dados técnicos básicos, p. ex. Índice de Força, tendência através da média móvel e os estocásticos do oscilador. Altere o alisamento para cada indicador alterando o valor da célula. Use a função Solver do Excel para otimizar os resultados. Você também pode considerar dois programas de otimização de suplementos do Excel: Crystal Ball. Que inclui a ferramenta de otimização OptQuest, ou Risk Optimizer. Backtest Wizard, em seguida, usa a função lógica Excels para indicar pontos buy-sell e calcula o lucro máximo e redução durante os 10 dias seguintes. Neste exemplo abaixo, o Índice de Força Médio exponencial de 13 dias muda de - para K e D em 80 e 82 (sobrecompra). O lucro potencial é apenas .375. (No mercado real, este comércio provavelmente teria sido um arranhão, não um lucro.) Mas no dia 73, os sinais são reversos, uma compra é iniciada aos 23.75 e 1.25 ganhos realizados no dia 76. O próximo ao último Seção é um teste personalizado do sistema, neste exemplo, com tendência, força e estocastics. No dia 180, com K liderando D para baixo e 5 DMA levando 20 DMA para baixo, Force Index mudou para -, iniciando uma venda curta. O lucro ficou em 1.375 no dia 189. Não houve retirada. A negociação deste sistema gerou 10 negócios em 200 dias, ganho total de 5,75, redução total de 8,75. Finalmente, o Backtest Wizard gera 200 dias de preços das opções teóricas. Heres um conjunto de perguntas frequentes destinadas ao desenvolvedor para explicar melhor o modelo: Q. Por que você criou Backtest Wizard A. Eu queria ser capaz de gerar recomendações de compra-venda para apoiar ou desacreditar idéias comerciais e com o clique de um botão. P. Por que não apenas olhe para os gráficos A. Observamos gráficos constantemente. Os gráficos mostram os principais eventos técnicos (por exemplo, cruzamentos médios móveis, overbought-oversold), mas trabalhar com os números dá uma sensação diferente. Uma textura diferente para a análise, na minha opinião. P. Qual é a melhor característica do seu programa A. Ele cria confiança. Você sabe . Você não espera. Você conhece 7 das últimas 10 vezes, quando x, quando y, quando z, então, A, mas talvez seja tão importante, 3 das últimas 10 vezes, B. então limpe rapidamente. Se isso é tudo o que você sai do Backtest Wizard. Você está bem vindo. P. Qual é a melhor função do seu programa A. Como um arquivo do Excel, ele é completamente customizável. As entradas básicas são: o Assistente do Backtest fornece as fórmulas da média móvel, estocástica e do Índice de Força carregadas nas colunas. Você pode jogá-los fora, mantê-los, adicionar outros, alterar prazos, etc. Apenas copie e cole, e voila, você está testando seus próprios sistemas. Alguns podem chamá-lo de uma desvantagem, mas entrar e trabalhar com uma segurança de cada vez, ou seja, enrolar as mangas e realmente ver os dados serem mais às vezes. Você pode desenhar um paralelo para aqueles indivíduos que gostam de desenhar gráficos à mão. É uma questão de sensação ou intuição, que, na minha opinião, é construída em um indivíduo de centenas de milhares de experiências, neste caso, centenas de dias de negociação resumidos como números em uma planilha. (As imagens têm emoção, os números têm menos, penso.) Eu acho que você pode desenvolver essa intuição, esse sentimento e trocar com mais confiança e sucesso com ele, e espero que o Backtest Wizard possa ajudar. P. Quais são as desvantagens A. Você precisa do Microsoft Excel (PC ou Mac). Além disso, ele só lida com uma segurança por vez, ele não digitaliza centenas de ações automaticamente. Há programas que fazem isso, no entanto, faixa de preço 795 a 8,400, incluindo Behold. TradeStation, First Alert, etc. Verifique as revistas comerciais para outros fornecedores também. P. Onde eu obtenho os dados A. Na nossa versão on-line, usamos a função de consulta da Web do Excel para recuperar históricos da Internet. Na versão offline, você pode recuperar históricos do seu software de mercado regular via exportação ou de fontes comerciais. P. Como o Backtest Wizard pode ser revisado A. Faça o download da nossa avaliação gratuita do Assistente de opções on-line. O Assistente de opções 7.3 - que é software off-line - também possui o Backtest Wizard, mas esta versão não recupera dados automaticamente da Internet. Visite nossa loja online. P. Você também não comercializa o Opção Assistente. Fico feliz que você mencionou isso. Visite também a página OptionWizard e saiba mais sobre o nosso premiado programa de análise de opções para o Microsoft Excel. Para ver todos os produtos e preços do Assistente de Opções, Assistente de Opções Online e Backtest com preço de combinação especial: P. Aceita cartões de crédito A. Sim Pronto para comprar Salte para nossa loja online. P. Eu gosto do pensamento apresentado aqui, mas, francamente, preciso fazer mais uma leitura em primeiro lugar. Idéias A. Considere: Entrevista: Howard Abell de Innergame Partners, p. 62, setembro de 1996. Análise Técnica de STOCKS amp COMMODITIES. Além disso, obtenha a entrevista de setembro de TASC 1995 com Market Wizard, Robert Krausz, que descreve como ele retrocede à mão. Verifique os problemas nas costas também para outros artigos sobre backtesting. Q. Resumem tudo. A. Não adivinhe, Backtest Wizard Backtest é uma ferramenta básica e poderosa para fazer isso. Se isso ajuda você a agir de forma mais decisiva quando o mercado atende às suas especificações, ou faça uma pequena perda (em vez de uma grande) quando você está errado, é pago por si mesmo 10 vezes pela primeira vez. Para mais estudos, recomendamos: Enquanto isso, marque essa página. Obrigado novamente pela visita e os melhores desejos no seu investimento e negociação. Eu deixo você com duas citações favoritas que nos lembram: encontre seu próprio caminho, confie no seu próprio caminho, reduza o conselho (tanto bem-intencionado quanto auto-atendente) que você receberá no seu caminho. Estou confiante de que o teste de seu método de negociação irá ajudá-lo a fazer exatamente isso. Conhecendo um mestre zen na estrada, enfrente-o com palavras ou silêncio. Dê-lhe um uppercut, e você será chamado alguém que entende Zen. Não faltei. Descobri 1200 materiais que não funcionariam. Thomas Edison CHICAGO - Option Wizard é uma marca comercial registrada da Sarkett amp Associates, Inc. - Ocorreu um erro ao processar esta diretiva